Уникальные учебные работы для студентов


Контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка

Кредитный портфель как составляющая кредитной политики коммерческого банка 8 1. Понятие и сущность кредитного политики банка 8 2. Понятие и необходимость анализа кредитного портфеля коммерческого банка 18 3. Традиционные методы формирования кредитного портфеля 21 4.

Современные методы анализа кредитного портфеля коммерческого банка 24 5. Анализ ссудной задолженности и резерва на возможные потери по ссудам 58 5. Екатеринбург по срокам крелитования Введение Кредиты являются эффективным инструментом финансовой и кредитной политики как на макроэкономическом уровне на уровне отдельно взятого государстватак и на микроэкономическом уровне на уровне любого коммерческого предприятия, в том числе и коммерческих банков.

Использование банковских кредитов способствует ускорению реализации товаров и оборота средств предприятий, в том числе через увеличение потребительского спроса. Недостаток оборотных средств у предприятий и организаций обуславливает необходимость получения ссуд в банке, тем самым, способствуя развитию кредитных отношений кредитора и заемщика при заключении контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка договора и кредитных операций.

Регулируя кредитные отношения и операции коммерческих банков, Центральный Банк может оказывать воздействие как на состояние денежного обращения в стране, так и направлять ресурсы на развитие приоритетных отраслей. Данное исследование посвящено оценке кредитного портфеля коммерческого банка при кредитовании им предприятий различных отраслей народного хозяйства, а также физических лиц. Актуальность темы в современных условиях объясняется, прежде всего, рискованностью кредитного портфеля коммерческого банка при его формировании, а также необходимостью своевременной и полной оценки состояния как отдельно взятого, так и совокупности всех кредитов.

Объектом контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка данной работы являются проблемы, с которыми сталкиваются коммерческий банк при осуществлении кредитных операций. Основными методами проведения исследования являются: Цель дипломной работы - показать необходимость и значение анализа контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка портфеля коммерческого банка в современных условиях, а также выявить проблемы и недостатки при его формировании и обосновать пути решения этих проблем.

Поэтому задачами исследования являются: При анализе очень важно не только состояние всего кредитного портфеля, но и отдельной его составляющей отдельного взятого кредита. Методологической основой при написании выпускной квалификационной работы послужили такие источники как: Закон "О банках и банковской деятельности". В мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозвращение кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу того, что он занимает определенное положение в банковской системе и экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц.

Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики разработанной кредитной политики любого коммерческого банка для его выживания и развития. Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд их качественным составом.

В рамках дилеммы доходность - риск банкир вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска, должен проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные хотя и высокоприбыльные проекты. За этим внимательно должны наблюдать банковские контрольные органы в ходе периодических проверок и ревизий.

Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка основные рычаги управления кредитным портфелем лежат в сфере внутренней политики банка. Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в основных направлениях меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки.

Следовательно, в конечном счете, способность управлять кредитным портфелем зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового персонала, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений. В процессе управления кредитным портфелем коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов: В крупных банках разрабатывается письменный меморандум основные направления о кредитной политике, которым руководствуются все работники данного банка.

Содержание и структура основных направлений контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка для разных банков, но основные моменты, как правило, присутствуют в документах такого рода.

  1. Заказать новую работу Оглавление Введение 3 Глава 1.
  2. Одна из основных целей банковской политики в распределении средств кредитного портфеля - это обеспечение соответствия структуры источников средств со структурой активов банка.
  3. Государственное регулирование национальной экономики. Таким образом, кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка.
  4. Средства населения должны занимать особое место в банковской политике формирования средств кредитного потенциала. Специфика управления кредитным портфелем банка в современных условиях 17 2.

Прежде всего, формулируется общая цель политики, например предоставление надежных и рентабельных кредитов. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка. Кроме этого в меморандуме основных направлениях дается расшифровка, каким образом банк собирается достигнуть заявленной цели.

Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов и является одним из элементов банковской политики. На первом этапе реализации кредитной политики происходит оценка макроэкономической ситуации в стране в целом, региона работы потенциальных заемщиков в частности, анализа отраслевой динамики выбранных направлений кредитования, проверке готовности персонала банка к работе с различными категориями ссудополучателей, принятие ряда внутрибанковских нормативных документов.

Проводимая работа происходит вне поля деятельности непосредственного кредитного подразделения и относится больше к работе контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка и маркетинговых служб банка, но присутствие этих необходимых, элементов анализа делают процесс кредитования осмысленным и подготовленным.

Исходя из проведенных исследований руководство банка разрабатывает и принимает основные направления меморандум кредитной политики на конкретный период обычно 1 год.

В этом документе излагаются: Обычно размер лимита включает не более 25 процентов от величины общего кредитного портфеля. Увеличение определенного сегмента сверх лимита возможно при наличии способов защиты от этого повышенного кредитного риска; 5 клиентские лимиты: Только после принятия этих документов, регламентирующих кредитный процесс, можно говорить о внутренней готовности банка к работе по кредитованию.

Кредитная политика коммерческого банка основывается на реальных экономических предпосылках источниках кредитного потенциала. Для успешной ее реализации банку необходимо вести учет всех факторов, которые оказывают воздействие на реализацию притока средств кредитного потенциала. В этой связи необходимо рассмотреть основные факторы, воздействующие на эффективность политики банка в части формирования средств кредитного потенциала.

К основным формам повышения источников кредитного потенциала относятся: Анализ и оценка реальных возможностей к аккумуляции средств у предприятия, с одной стороны, и потребностей в денежных средствах этого же предприятия с другой -важнейшие элементы банковской кредитной политики. В зарубежной практике предпочтение отдается тем клиентам банка, которые целиком свою хозяйственную деятельность осуществляют через данный банк и депонируют в нем все свои денежные средства.

Для банков особое значение имеет большее число постоянных клиентов, так как в этом случае стабильнее депозиты в банке и его контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка. Анализируя практику коммерческих банков в части соблюдения ликвидности, можно отметить, что при хорошей организации работы по привлечению ресурсов не имеет существенного значения контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка соотношение некоторых статей актива с привлеченными депозитами, так как более низкое процентное соотношение среднесрочных и долгосрочных размещений средств по активу с привлеченными депозитами значит меньше, чем более высокое соотношение, если контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка втором случае обеспечивается стабильность депозитов из конкретных источников на базе давно установленных традиционных связей".

Экономичность, эффективность использования и ликвидность средств предприятий и организаций непосредственно отражаются на стабильности кредитного потенциала банка.

Анализ кредитного портфеля коммерческого банка - курсовая работа

В этой связи банк должен хорошо знать деятельность своих клиентов, систематически анализируя такие показатели как: Средства населения должны занимать особое место в банковской политике формирования средств кредитного потенциала. Основные факторы, которые воздействуют на приобретение сбережений населения, следующие: Важное место в источниках средств кредитного потенциала коммерческого банка занимают кредиты Центрального Банка России.

Специфика данного источника состоит в том, что: Доступ к ресурсам Центрального Банка имеют ограниченное число банков Возможности использования коммерческими банками кредитов Контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка банка России определяются денежно-кредитной политикой в стране, проводимой на том или ином этапе хозяйственного развития.

Если Центральный банк России хочет сократить денежную массу, он проводит политику рестрикции кредита, в том числе за счет сокращения кредитов, предоставляемых коммерческим банкам.

И наоборот, если предусматривается рост денежной массы, предпочтение отдается развитию деловой активности предприятий за счет экспансии кредита, в том числе за счет роста кредитов, предоставляемых Центральным банком России коммерческим банкам. В зарубежной практике межбанковское кредитование: Развитие межбанковского кредитования обеспечивает хорошая информационная база, характеризующая финансовое состояние банков, их платежеспособность и ликвидность.

  • Регулируя кредитные отношения и операции коммерческих банков, Центральный Банк может оказывать воздействие как на состояние денежного обращения в стране, так и направлять ресурсы на развитие приоритетных отраслей;
  • Целью курсовой работы является изучение сущности и специфики управления кредитным портфелем кредитной организации;
  • Таким образом, кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка;
  • Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка;
  • Срочная трансформация средств банка происходит, когда банк определенную сумму кредита предоставляет в среднем на более длительные сроки, чем срочность средств кредитного портфеля;
  • Срочная трансформация средств банка происходит, когда банк определенную сумму кредита предоставляет в среднем на более длительные сроки, чем срочность средств кредитного портфеля.

На практике необходимы публикации балансов. Средства кредитного потенциала банков формируют рынок денег и кредита, на контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка банки предоставляют и заимствуют кредиты.

На кредитном рынке, как и на всяком другом, должна быть ясная картина спроса и предложения кредита. В этих целях в банке осуществляется контроль за основными факторами, которые воздействуют на спрос и предложение кредитов: Если коммерческий банк имеет ясную картину на кредитном рынке, то тем самым он обеспечивает для себя возможность получения межбанковского кредита на кредитном рынке в момент возникновения собственных обязательств без риска неликвидности.

Кроме того, кредитный рынок позволяет банку поддерживать высокую ликвидность своих контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка, продажей их на этом рынке.

Кредитная политика коммерческого банка обеспечивает непрерывное использование всех средств, которые создаются для удовлетворения подлежащих погашению обязательств и минимального резерва ликвидности.

Остаток средств необходимо реализовать на денежном и кредитном рынке. Все сделки на денежном и кредитном рынке регулируются особыми решениями органов управления банка.

Одна из основных целей банковской политики в распределении средств кредитного портфеля - это обеспечение соответствия структуры источников средств со структурой активов банка. Так, в банках существуют утвержденные коэффициенты ликвидности.

Их определение и поддержание является задачей руководства банка. При этом исходят из того, что тип привлеченных депозитов, источник их происхождения и стабильность являются главными факторами, определяющими ликвидность". Срочная трансформация средств банка происходит, когда банк определенную сумму контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка предоставляет в среднем на более контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка сроки, чем срочность средств кредитного портфеля.

Возможность трансформации срочной структуры средств кредитного портфеля банка связана с тем, что депозиты по предъявлении концентрируются в банке от разных депонентов, которые их используют с различной динамикой. До какой степени банк может совершать срочное переструктурирование средств зависит от утвержденной деловой политики формирования и распределения средств кредитного потенциала, от банковского анализа кредитного портфеля, анализа источников средств и активов и уровня ликвидности в момент трансформации средств.

Сиюминутная ситуация не может быть основанием для срочной трансформации средств, поскольку она не имеет экономической основы и чистого расчета результатов срочной трансформации.

Для оценки степени риска срочной трансформации целесообразно отрегулировать отражение сроков активных и пассивных операций в балансах и контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка позиции балансов коммерческих банков. Поэтому нужно проводить анализ указанного равновесия и тем самым оценить степень риска неликвидности по причине срочной трансформации средств кредитного потенциала.

Простейшим показателем степени срочной трансформации может служить процентное соотношение между общей величиной краткосрочных активов и краткосрочных источников, между величиной долгосрочных активов и долгосрочных пассивов кредитного потенциала банка. Таким образом, кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка.

От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения. Важнейшей задачей кредитной политики является эффективная оценка и анализ кредитного портфеля коммерческого банка.

Выбор метода оценки и подходов к анализу требует тщательного рассмотрения. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля.

Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями. Анализ и оценка качества кредитного портфеля имеет несколько этапов: Ключевым моментом в управлении кредитным портфелем коммерческого банка является анализ и оценка каждой конкретной ссуды, составляющей кредитный портфель, так как, случай получения потерь по одной конкретной ссуде, дает предпосылки к образованию риска всего банковского портфеля ссуд.

Многие авторы в контрольная работа управления кредитным портфелем коммерческого банка публикациях отмечают, что основные причины банкротства банков заключаются в неумелом управлении кредитным портфелем, некачественным его состоянием с точки зрения кредитного риска, а также в отсутствии конкретной выработанной стратегии по формированию и наращиванию потенциала кредитного портфеля работают только на сиюминутный результат, не задумываясь о последствиях, которые, как правило, заканчиваются банкротством банка.

На устойчивость банков негативно влияет разрыв в срочности привлекаемых и выдаваемых ими средств, констатировали в ЦБ РФ. Разница между долей кредитов, выданных на срок более года, и доли депозитов аналогичной срочности выросла до 12,3 процентных пункта против 9,9 в 2007 году. В итоге только за октябрь- ноябрь 2008 года количество банков, не соблюдавших норматив мгновенной ликвидности Н2увеличилось в 7 раз- с 2 до 14. Удельный вес кредитов в структуре банковских активов, несмотря на снижение темпов кредитования, вырос на 6,6 процентных пункта и достиг 77,4 процента при критическом значении в 80 процентов.

Нужно отметить, что кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности и являются самой доходной статьей банковского бизнеса, но вместе с тем и наиболее рискованной. Так как основную часть прибыли банк получает от ссудных операций, то очевидна важность снижения кредитного риска риска неплатежа по ссуде в процессе взаимодействия кредитора и заемщика, а также необходимость анализа и оценки кредитных операций.

Так, согласно данных Центрального Банка Российской Федерации на 1 января 2009 года кредиты в структуре активов банка занимали 53 процента средневзвешенное значение двухсот коммерческих банков России.

VK
OK
MR
GP